人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析

黄孝平

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实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响.即当月度即期汇率波动小于0.22％时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46％时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力.并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议.

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来源
《征信》 |2018年第10期|65-70|共6页
作者
黄孝平;
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作者单位

国家外汇管理局广东省分局,广东广州510120;

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正文语种 chi
中图分类汇兑、对外金融关系;
关键词
汇率预期; 短期跨境资金; 汇率波动; 门限自回归;

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