基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析

杨晓辉; 谭红日

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基于单指数模型的最优风险资产组合选择及分析

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单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势.因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析.回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险.

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来源
《征信》 |2019年第2期|85-88|共4页
作者
杨晓辉; 谭红日;
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作者单位

河北大学管理学院,河北保定071000;

河北金融学院,河北保定071000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
单指数模型; 最优风险资产组合; 上证A股; 征信风险; 收益率;

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