分布不确定条件下的再保险稳健自留额

俞昊东

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分布不确定条件下的再保险稳健自留额

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提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法。通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止-损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-极大随机规划模型,并对两类模型给出了统一的求解算法。通过随机模拟和数值计算,验证了模型和算法的有效性,并比较了两类再保险模式的优劣。

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来源
《系统工程》 |2016年第12期|76-79|共4页
作者
俞昊东;
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作者单位

上海立信会计金融学院统计与数学学院;

上海201620;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;保险理论;
关键词
稳健自留额; KL散度; 成数再保险; 停止-损失再保险;

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