我国有色金属期货价格与股票价格相关性研究

黄鸿; 蒋晓全

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我国有色金属期货价格与股票价格相关性研究

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我国有色金属期货价格与股票价格相关性研究,旨在度量期货市场与股票市场之间的互相影响程度以及期货市场对股票市场的价格发现功能。本文通过格兰杰因果检验、Johansen协整检验等计量方法,分别选取上海期货交易所连续三个月铜铝锌期货品种和上海证券交易所江西铜业、中国铝业和株冶集团三家铜铝锌行业的龙头上市公司进行实证研究,发现我国有色金属期货市场经过18年发展已经逐渐成熟,有色金属期货价格对有色金属类上市公司的股票价格具有价格发现功能,有色金属期货市场与股票市场之间存在长期均衡关系;期铜和期锌对相关有色金属股票的价格发现功能优于期铝。

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来源
《上海经济研究》 |2010年第5期|50-53|共4页
作者
黄鸿; 蒋晓全;
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作者单位

新加坡国立大学;

上海期货交易所;

200122;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
有色金属; 期货; 股票; 相关性;

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