信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

林龙腾; 沈利生

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信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

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本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。

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来源
《上海经济研究》 |2014年第4期|32-42|共11页
作者
林龙腾; 沈利生;
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作者单位

华侨大学经济与金融学院;

362021;

中国银行福建省分行法律与合规部;

华侨大学数量经济研究院;

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;

100732;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类个人信贷;
关键词
信用卡透支欺诈; 操作风险; 计量方法; 损失分布法;

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