考虑夏普比率的虚拟电厂日前投标策略

王伟韬; 王旭; 蒋传文; 白冰青; 张锞

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考虑夏普比率的虚拟电厂日前投标策略

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摘要

由于风电、光伏机组出力不确定性及负荷等预测误差的存在,虚拟电厂日前投标行为面临风险,而目前应用于日前投标的风险–收益多目标优化方法仍需主观决策风险厌恶系数。夏普比率能够同时衡量收益与风险,可在无需决策风险厌恶系数的同时实现风险和收益的帕累托最优,目前已被广泛地用于评价投资组合的业绩、评判资本市场的运行效率等方面。该文将虚拟电厂日前投标行为类比于投资组合,以最大夏普比率为目标,采用场景生成法刻画风电光伏出力、负荷及电价的不确定性,并引入场景评价指标,提出考虑夏普比率的虚拟电厂日前–实时随机优化投标策略。结果表明,以最大夏普比率为目标的投标策略能够降低决策的主观性,在设备参数改变时自主修正风险厌恶系数,与传统风险管理方法的计算结果对比验证了模型有效性。

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来源
《电网技术》 |2023年第4期|1512-1522|共11页
作者
王伟韬; 王旭; 蒋传文; 白冰青; 张锞;
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作者单位

电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学);

上海市闵行区200240;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类输电制度;
关键词
虚拟电厂; 电力现货市场; 随机优化; 条件风险价值; 夏普比率;

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