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应用半参数方法计算市场风险的受险价值

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摘要

由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法。通过对石油市场收益数据的检验,在99%置信水平下,半参数方法的风险计量效果好于通常的参数方法。

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来源
《系统管理学报》 |2005年第4期|379-381|共3页
作者
冯春山; 蒋馥; 吴家春;
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作者单位

上海交通大学安泰管理学院;

上海交通大学安泰管理学院;

上海交通大学安泰管理学院上海200052;

上海200052;

上海200052;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
石油市场收益; 受险价值; 半参数法;

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