ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效

刘文财; 刘豹; 张维

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选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。分别进行了序列的性质分析 ,并根据序列的性质为它们建立了 ARFIMA（ p,d,q）模型 ,进行了预测。结果表明 ,ARFIMA模型在中国股票市场对收益序列的预测是失败的

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来源
《系统管理学报》 |2002年第2期|94-100|共7页
作者
刘文财; 刘豹; 张维;
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作者单位

天津大学管理学院;

天津大学管理学院;

天津大学管理学院天津300072;

天津300072;

天津300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
中国股票市场; 预测; ARFIMA;

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