基于回测过度拟合问题——反思量化投资决策的优化

吴婧

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基于回测过度拟合问题——反思量化投资决策的优化

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近些年来,随着我国科技的进步和金融市场的进一步开发,金融和科技的结合成为了未来金融行业发展的一大主流趋势,在这一趋势的影响下,基于计算机程序所实现的批量指令化投资方式逐渐吸引了人们的注意,其中最著名的量化投资也因此诞生。基于计算机执行的优势,量化投资与统计学等现代学科的结合,具备了传统定性的基本面策略投资不具有的纪律性,及时性,系统性等方面的优点。尽管如此,作为一个金融科技的产物,现阶段的量化投资也并非完美无瑕,例如其自身是源自机器学习的思路所诞生,本质上也会存在着数据回测过程中过度拟合的技术性问题。

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来源
《营销界（理论与实践）》 |2020年第3期|P.1-1|共1页
作者
吴婧;
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作者单位

国家税务总局北京市密云区税务局北京101500;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济;
关键词
量化投资; 过度拟合; 数据回测;

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