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混合再保险下的破产概率和投资决策

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摘要

经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。

著录项

来源
《统计与决策》 |2017年第18期|59-62|共4页
作者
李兴玉; 罗守贵;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
混合再保险; 鞅方法; 破产概率;

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