基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析

林文豪; 陈梅倩; 周礼刚; 孟晓旭

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基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析

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文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和非参数模型共15个VaR预测模型基于滚动窗口预测机制向前一步的预测能力。采取了风险值(VaR)的概念,具体针对GARCH模型族等VaR预测模型进行估计和预测。应用UC检验、CC检验和DQ检验对预测模型进行比较评估。最终实证结果表明正负收益非对称的非正态肥尾模型更能捕捉香港恒生和上证综指的风险特征,使VaR预测值更精确。

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来源
《统计与决策》 |2019年第21期|151-155|共5页
作者
林文豪; 陈梅倩; 周礼刚; 孟晓旭;
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作者单位

安徽大学数学科学学院;

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正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;
关键词
香港恒生指数; 上证综指; GARCH模型族; 回溯测试; 预测能力;

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