多变量ARMAX模型结构和参数的辨识

熊宇飞; 陆元章

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本文讨论了多变量ARMAX模型结构和参数的辨识问题。根据[1]的论述,采用BIC准则判定模型的阶;并用递推的极大似然法辨识参数。根据估计参数的渐近正态性进一步确定模型的子阶和时滞。由于采用了BIC准则,避免了F检验定阶的主观性。因此本方法比文献[2]、[3]中的方法优越。仿真算例证明了本方法的有效性。

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来源
《上海交通大学学报》 |1987年第6期|74-80|共8页
作者
熊宇飞; 陆元章;
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作者单位

上海交通大学机械工程系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计划与管理;
关键词
系统辨识; 时间序列; 模型结构; 极大似然法; BIC准则;

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