中国证券市场的可预测性研究

胡杉杉; 党佳瑞; 蓝柏雄

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证券收益率 (或证券价格 )的预测是金融理论和投资实践中的一个重要问题。长期以来 ,围绕证券市场的可预测性问题 ,存在着两种对立的理论和方法 :证券分析技术和随机游走模型。本文对这两种理论进行了深入的分析和比较 ,并对中国金融市场的数据进行了实证检验 ,得出我国金融市场的证券收益存在可预测成分的结论。

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来源
《财经科学》 |2001年第3期|28-31|共4页
作者
胡杉杉; 党佳瑞; 蓝柏雄;
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作者单位

清华大学经济管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类 F832.51;
关键词
中国; 证券市场; 证券收益率; 证券分析技术; 随机游走模型; 价格预测;

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