我国通胀持续性及通胀影响因素时变特性研究——基于时变参数模型的分析

隋占林; 咸金坤; 陈磊

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基于TVP-SV-AR模型研究2002—2015年我国总体CPI及其构成成分的通胀持续性时变特征。结果发现,我国总体CPI及其分类价格指数的持续性水平较高,并且具有明显的时变特征,分类价格指数持续性表现出异质性特征。这表明通胀对政策调整的反应仍然较慢,但不同分类价格指数的反应速度具有显著差异。另外,利用TVP-SV-VAR模型对CPI与GDP增速及M2增速间的关系进行研究,发现,进入"新常态"后,经济增长、货币政策与通货膨胀之间的作用机制发生了结构性变化。

著录项

来源
《财贸研究》 |2016年第5期|30-38|共9页
作者
隋占林; 咸金坤; 陈磊;
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作者单位

东北财经大学经济学院;

东北财经大学经济计量分析与预测研究中心;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类通货膨胀;经济数学方法;
关键词
通胀持续性; 总体CPI; CPI分类价格指数; 货币政策;

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