基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究

刘果; 顾桂定

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基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究

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文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。

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来源
《统计与决策》 |2014年第9期|162-164|共3页
作者
刘果; 顾桂定;
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作者单位

上海财经大学金融学院;

上海财经大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
蒙特卡洛方法; 重要性抽样; 美式期权定价; 最小二乘方法;

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