一种新的阈值协整检验方法的仿真研究

刘汉中; 李陈华

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文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。

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来源
《统计与决策》 |2008年第14期|7-10|共4页
作者
刘汉中; 李陈华;
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作者单位

湖南商学院经济与贸易学院;

湖南商学院经济与管理研究院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
阈值协整; 部分协整; Monte-Carlo仿真; 检验势; 检验水平;

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