基于重要抽样技术的稀有事件仿真方法

周泓; 邱月; 吴学静

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基于重要抽样技术的稀有事件仿真方法

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传统的Monte Carlo方法仿真稀有事件需要较长的时间,而重要抽样技术可以有效的缩短仿真时间,提高仿真效率。因此,提出一种新的重要抽样实现方法,用来估计仿真模型中的稀有事件的概率。先选取经典的指数变换方法构造重要抽样分布类,再利用极小化重要抽样估计量方差的方法寻找最优重要抽样分布函数。仿真结果显示了该算法在估计稀有事件概率方面的有效性。

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来源
《系统仿真学报》 |2007年第18期|4107-4110|共4页
作者
周泓; 邱月; 吴学静;
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作者单位

北京航空航天大学经济管理学院;

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正文语种 chi
中图分类预测;
关键词
稀有事件; 重要抽样; 仿真; 指数变换;

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