求解Black-Scholes方程时截断误差的分析

黄建国; 汪洋; 叶中行

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求解Black-Scholes方程时截断误差的分析

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研究了在对 Black- Scholes方程求数值解时应如何对边界条件进行合理的离散方可获得理想的数值结果这一有价值的问题 .通过理论和数值模拟分析可知 ,一个传统的边界条件处理方法会使截段误差在一定范围内快速积累 ,从而使数值结果失真 .对传统处理方法作了修改 ,使新算法更有效 ,并进一步给出了一个用区域分解方法求解离散后线性代数方程组的迭代算法 .

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来源
《上海交通大学学报》 |2000年第8期|1126-1129|共4页
作者
黄建国; 汪洋; 叶中行;
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作者单位

上海交通大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
载断误差; 显式差分格式; B-S方程; 计算;

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