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中国证券市场日内流动性实证研究

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摘要

对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析 ,设计了中国证券市场日内流动性的 3个重要实证指标 .研究结果表明 ,中国证券市场日内流动性逐时增加 ;市场深度指标较之市场宽度指标更有价值 ;

著录项

来源
《上海交通大学学报》 |2003年第4期|589-592|共4页
作者
杨朝军; 蔡明超; 沈思玮;
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作者单位

上海交通大学证券金融研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
中国征券市场; 日内流动性; 市场深度; 市场宽度;

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