分阶段研发项目价值实物期权评估的模糊优化

夏轶群; 陈俊芳

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为了改善研发项目价值评估的刚性化,以最大限度地挖掘项目价值,可以将模糊理论的柔性特征结合实物期权评估方法.对于风险高、耗时长的项目,首先寻找一个分阶段的组合期权,然后将其中的各参数根据梯形模糊数原理作模糊化处理,并用模糊算法修正该组合期权模型.数值算例的结果表明,净现值法评估和不分阶段的模糊期权定价都显然低估了风险价值,而分阶段模糊组合期权定价能够最大限度地发现项目潜在价值.参数模糊化和分阶段组合期权的模糊算法是关键点和创新点.

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来源
《上海交通大学学报》 |2009年第4期|583-586|共4页
作者
夏轶群; 陈俊芳;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经营决策;
关键词
研发项目; 价值评估; 实物期权; 模糊优化;

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