汇率挂钩型结构性存款的定价分析

童玉媛; 覃邑龙; 应益荣

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汇率挂钩型结构性存款的定价分析

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应用Black-Scholes方程,对一类线性收益汇率挂钩型结构性存款的定价问题进行研究。利用Δ-对冲和无套利原理建立了定价模型,给出了具体的定价公式,最后,通过一个具体实例对模型中各参数进行了敏感性分析。结果表明,线性收益汇率挂钩型存款实际上可以看作是一个障碍期权嵌入到一个点位触发型存款产品中。在设计这类产品时,基本收益率和额外收益率的大小对产品价值的影响,明显大于其他因素。

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来源
《系统管理学报》 |2010年第5期|520-525|共6页
作者
童玉媛; 覃邑龙; 应益荣;
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作者单位

上海大学国际工商管理学院;

安徽大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
结构性存款; 定价; 汇率挂钩;

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