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基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型

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摘要

文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利用上证50指数及其成分股的观测数据进行了实证分析,验证了模型的合理性。

著录项

来源
《统计与决策》 |2011年第20期|8-10|共3页
作者
周景科; 高岳林;
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作者单位

北方民族大学信息与系统科学研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;
关键词
多阶段指数追踪; 追踪误差风险; 条件风险价值; 混合差分进化算法;

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