世界原油期货价格的波动分析

胡淑兰; 熊仁霞; 佘星云

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世界原油期货价格的波动分析

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文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。

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来源
《统计与决策》 |2015年第8期|106-109|共4页
作者
胡淑兰; 熊仁霞; 佘星云;
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作者单位

中南财经政法大学统计与数学学院;

丝宝集团武汉承胜创业投资有限公司;

中国银行广东省分行番禺支行;

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正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;专门经济统计;
关键词
波动率; Markov机制转移模型; GARCH族模型; 世界原油期货价格;

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