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指数跟踪的最优现金管理策略

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摘要

现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题。文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略,论证了最优现金管理脉冲控制策略的充分条件和存在性,给出了求解最优现金管理策略的参数的方程。

著录项

来源
《统计与决策》 |2008年第15期|131-133|共3页
作者
李俭富; 马永开;
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作者单位

西南财经大学统计学院;

电子科技大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
指数跟踪; 现金管理; 布朗运动; 泊松过程;

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