人民币汇率非线性特征研究——基于R/S分析法的实证检验

戎如香

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人民币汇率非线性特征研究——基于R/S分析法的实证检验

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以2005年7月21日～2008年3月12日银行间外汇市场六种货币兑人民币汇率数据为样本，采用R／S分析法对其日收益率序列进行了研究，结果表明：六种货币兑人民币汇率日收益率序列均不服从正态分布，普遍地表现为有偏的随机过程；六种货币兑人民币汇率均具有非线性特征，表现为较强的正状态持久性，其波动存在明显的非周期循环。

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来源
《山西财经大学学报》 |2008年第10期|107-111|共5页
作者
戎如香;
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作者单位

上海财经大学金融学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国货币;
关键词
人民币汇率; 非线性特征; 非周期循环; R/S分析法;

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