基于Panel Data的证券投资基金择时选股能力分析

韩坚; 沈晓霞

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基于Panel Data的证券投资基金择时选股能力分析

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本文利用T-M模型和PanelData经济计量方法对我国证券投资基金的择时选股能力进行了实证研究。实证研究结果显示,进行风险调整以后,我国的证券投资基金在具有正向选股能力的同时却表现出了负向的择时能力。通过进一步分析,在缺乏激励机制的情况下封闭式基金为规避风险而采用“消极投资”是导致这一结果的主要原因注册会计师。

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来源
《浙江社会科学》 |2005年第2期|31-35|共5页
作者
韩坚; 沈晓霞;
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作者单位

浙江工商大学金融学院;

浙江天健会计师事务所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类青少年问题;中国金融、银行;
关键词
选股能力; 证券投资基金; 实证研究; 经济计量方法; 规避风险; 封闭式基金; 风险调整; 中国; 消极; 行风;

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