向量误差修正模型中误差修正系数的辨识

林爱华; 沈利生

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在误差修正模型中,误差修正项是非平稳变量间进行协整组合后得到的平稳变量即误差,反映了变量对长期均衡的偏离,把它作为解释变量放到变量的短期关系方程中,可对被解释变量的短期非均衡变动进行修正。向量误差修正模型(VECM)各方程中的误差修正项来自同一个协整方程,通常表示为同一形式。由于不能直接反映不同的变量对长期均衡的不同偏离,由此得到的表观误差修正系数并不是真正的误差修正系数。文章把各方程中的误差修正项转换成与本方程中被解释变量相对应的偏离均衡误差,使得误差修正变量与被修正的变量保持逻辑上的一致性,这样才能得到真正的误差修正系数。只须用协整方程中的"协整系数"去校正"表观误差修正系数",即可得到"真实误差修正系数"。

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来源
《统计与决策》 |2020年第8期|27-31|共5页
作者
林爱华; 沈利生;
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作者单位

华侨大学经济与金融学院;

福建泉州362021;

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;

北京100732;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
误差修正模型; 协整; 向量误差修正模型; 误差修正系数;

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