GARCH类模型和状态空间模型波动率预测评价

刘铁鹰; 田波平

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GARCH类模型和状态空间模型已经广泛运用于波动率的预测,但对模型的预测表现进行评价却受到了忽视,其主要原因是缺乏合适的衡量标准。文章首先运用GARCH类模型和状态空间模型对上证指数收益率进行了全面的估计及预测,然后以已实现波动率作为波动率预测的评价标准,通过M-Z回归评价GARCH类模型和状态空间模型的波动率预测表现。

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来源
《统计与决策》 |2009年第16期|118-120|共3页
作者
刘铁鹰; 田波平;
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作者单位

哈尔滨工业大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;
关键词
GARCH; 状态空间; 已实现波动率; M-Z回归;

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