推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理

林建忠; 叶中行

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推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理

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在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推广的向后热传导方程 Cauchy问题解的Feynman- Kac定理 .其次 ,利用 Burkholder不等式建立了跳跃 -扩散型随机过程的矩不等式 ,并由此建立了推广的二阶线性抛物型方程 Cauchy问题解的 Feynman-

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来源
《上海交通大学学报》 |2000年第4期|582-588|共7页
作者
林建忠; 叶中行;
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作者单位

上海交通大学应用数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类抛物型方程;随机微分方程;
关键词
随机微分方程; 抛物型方程; 柯西问题; F-K定理;

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