结构突变对递归均值调整单位根检验功效的影响

聂巧平; 宁戌霞

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结构突变对递归均值调整单位根检验功效的影响

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递归均值调整(RMA)单位根检验即使用随时间变化的递归样本均值替代原有静态的总样本均值,从而达到均值调整的一种单位根检验方法。该方法形式较为简单,且在降低偏差、方差以及均方误差等方面都有很好的表现。因此,文章就RMA方法在水平突变和斜率突变两种情形下的实际检验水平和检验功效做了相应的研究。结果表明,在结构突变的情形下,RMA单位根检验方法仅在有限条件下有效,在应用该方法时仍需谨慎。

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来源
《统计与决策》 |2019年第10期|5-9|共5页
作者
聂巧平; 宁戌霞;
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作者单位

天津商业大学经济学院;

天津300134;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
结构突变; RMA单位根检验; 有限样本; 蒙特卡罗模拟;

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