随机系数回归模型的多步预报公式

赵燕平

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随机系数回归模型的多步预报公式

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研究的随机系数回归模型为 y_t=sum from i=1 to s (β_i(t)x_i(t)+e_t) t=0,1,… 其中回归系数β_i(t)是对经典的定常系数的推广,并假定β_i(t),i=1,2,…,s为应用广泛的多元ARMA或ARIMA时序模型或关于时间t的某种函数.并依此给出y_t的多步预报递推公式可进行动态预报.此预报公式仍适用于系数时间序列为非平稳情况.在无初始信息情况下,此预报公式仍具有某种最优性质。

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来源
《北京理工大学学报》 |1992年第1期|4-10|共7页
作者
赵燕平;
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作者单位

北京理工大学应用数学系;

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正文语种 chi
中图分类过程统计理论;
关键词
回归模型; 随机系数; 预测; 迭代法;

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