或有资本、资产抛售与银行信用风险

刘航; 巫和懋

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本文通过构建一个简单的多期模型,探讨或有资本对于降低银行信用风险、减少资产抛售量和增强市场稳定性的作用。我们发现:通过事先持有或有资本,银行能够有效地降低自身的信用风险,并在一定条件下减少银行资产的抛售量,实现稳定金融市场的目的。我们首先分析了当资产价格外生给定时,拥有不同资本结构的银行发生信用风险的条件;以及,当银行拥有或有资本时,其选择不同资本补充方式(选择抛售资产还是触发或有资本转换)的条件。然后,我们通过引入资产市场将资产价格内生化,发现之前得到的绝大部分结果仍然成立,证明了本文理论分析结果的稳健性。

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来源
《浙江社会科学》 |2016年第3期|18-27|共11页
作者
刘航; 巫和懋;
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作者单位

中央财经大学中国互联网经济研究院;

中欧国际工商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类信贷;
关键词
或有资本; 资产抛售; 信用风险;

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