基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术

马俊海; 刘凤琴

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基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术

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在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析;在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨,为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价中的应用效果提供有效途径。

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来源
《系统仿真学报》 |2002年第4期|436-439|共5页
作者
马俊海; 刘凤琴;
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作者单位

浙江万里学院商学院金融学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
主成份分析; 金融衍生证券; 定价; 伪蒙特卡罗模拟; 技术改进;

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