重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究

李毅学; 徐渝; 冯耕中; 王非

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重随机泊松违约概率下库存商品融资业务贷款价值比率研究

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确定合适的质押商品贷款价值比率能够使银行有效缓释库存商品融资业务的信用风险。沿着简化式思路,本文假定借款企业违约事件外生并服从重随机泊松过程,建立了一个有关贷款价值比率的模型。在模型中,本文综合考虑了银行的风险偏好,质押商品的预期收益率和价格波动率,贷款周期和盯市频率等因素的影响,为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定库存商品融资业务的相应贷款价值比率提供了科学依据。

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来源
《中国管理科学》 |2007年第1期|21-26|共6页
作者
李毅学; 徐渝; 冯耕中; 王非;
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作者单位

西安交通大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类工商业信贷;
关键词
库存商品融资; 贷款价值比率; 质押商品; 信用风险;

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