整值自回归模型下的单位根检验可靠性研究

蔺富明; 史代敏

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文章给出了DF统计量在整值自回归模型INAR(1)下的极限分布,研究了DF检验在具有泊松扰动项的INAR(1)和具有几何分布扰动项的INAR(1)等模型下的可靠性。在两个模型下,分别给出了DF统计量的有限样本分布、检验的势,以及一些真实数据的例证。结果显示,在这两类典型离散值模型下,DF统计量的有限样本分布与标准正态分布差异较大;DF检验在离散值模型的检验势好于其在连续值模型下的势;但检验势在样本容量较小、近单位根时非常低,往往会导致伪检验。

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来源
《统计与决策》 |2020年第12期|44-49|共6页
作者
蔺富明; 史代敏;
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作者单位

四川轻化工大学数学与统计学院;

四川自贡643000;

西南财经大学统计学院;

成都611130;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;
关键词
单位根检验; 整值自回归; 有限样本分布;

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