委托代理框架下的积极风险预算

蒋崇辉; 马永开

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委托代理框架下的积极风险预算

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在论述了委托代理下的风险预算比没有考虑委托代理关系的风险预算有优越性的基础上,考察了委托代理下的积极风险预算问题,并给出委托代理下风险预算模型,再运用我国封闭式基金数据作了实证,结果发现:①不管是否考虑委托代理关系,随着积极风险总预算值的增加,得到风险配置的基金数目在增加,且给每只基金配置的风险也在增加;②随着积极风险总预算值的增加,委托代理和没有考虑委托代理下对各基金的风险预算差别有减小的趋势;③委托代理下风险预算得到的总积极收益普遍高于没有考虑委托代理关系的风险预算带来的总积极收益。

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来源
《系统管理学报》 |2006年第6期|514-518|共5页
作者
蒋崇辉; 马永开;
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作者单位

电子科技大学管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
委托代理; 合同; 风险预算;

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