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金融工程学的数学模型与方法

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本文从金融工程本身的逻辑体系出发 ,研究了价值、风险的度量方法 ,并且按数学的学科化分及模型化研究方法得到了金融工程核心理论部分与之相对应的基本数学模型与方法 ;采用现代最优化技术确立了风险管理的最优化摸型 ,并进一步推导了收益确定条件下风险最小与给定风险水平下收益最大的最优套头比摸型。

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来源
《财经科学》 |2003年第5期|31-33|共3页
作者
吴曦;
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作者单位

西南财经大学经济数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类现代化管理;
关键词
金融工程; 数学模型; 数学方法;

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