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随机微分方程计算方法及其应用

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介绍随机微分方程离散化格式的构造、收敛性法则、强收敛格式、弱收敛格式、带跳跃的随机微分方程的计算方法 ,偏微分方程的概率求解以及它们在物理。

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来源
《计算物理》 |2002年第1期|1-7|共7页
作者
刘小清; 吴声昌;
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作者单位

中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类微分方程、积分方程的数值解法;
关键词
随机微分方程; 随机Taylor展开; 数值逼近; 收敛法则; 计算方法; 离散化格式;

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