机会约束下的均值-半绝对离差投资组合问题研究

胡支军; 李静

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文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。

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来源
《统计与决策》 |2009年第16期|10-12|共3页
作者
胡支军; 李静;
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作者单位

贵州大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;最优化的数学理论;
关键词
机会约束; 半绝对离差; 投资组合; 二阶锥优化;

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