我国股指期货与股票市场风险互动的实证分析

唐海仕; 罗新星

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我国股指期货市场与股票现货市场间的互动关系一直是理论与实务界关心的热点,本文应用Granger以及Copula-GARCH(1,1)模型对我国沪深300股指期货与股票现货市场的风险互动关系进行了实证研究,发现我国股指期货与股票市场存在双向价格引导关系,在下跌阶段股指期货指数领先于股票现货指数,在上涨阶段互为格兰杰因果关系,具有较强的风险相关性。

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来源
《湖南社会科学》 |2014年第3期|136-138|共3页
作者
唐海仕; 罗新星;
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作者单位

中南大学商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类中国经济;
关键词
股指期货; Copula—GARCH模型; 风险互动; 跨市场监管;

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