中国国债收益率的多标度分析

李彪; 杨宝臣

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中国国债收益率的多标度分析

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首先通过采用一种基于各个国债之间相关性的新测度方法，对17个国债日收益率时间序列进行聚类分析。利用Matlab在临界的阈值δ～0．0595时．将17个国债分成6类。然后，研究了每一个国债日收益率时间序列的价格波动结构．结果表明中国的国债市场也表现出一定程度上的多标度特征；同时还发现属于同一类型国债的多标度特征具有很强的自相似性．而不同类型国债之间的多标度特征则具有相当大的差异性。基于此．本文从6类国债中选取了6个国债进行多标度特征分析，发现国债010103、009908和010107标度函数的波动幅度很大．表现出明显的非线性特征，而其他3个国债标度函数的波动幅度则相对较小．但也表现出一定程度上的非线性特征。

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来源
《中国地质大学学报：社会科学版》 |2006年第2期|62-65|共4页
作者
李彪; 杨宝臣;
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作者单位

天津大学管理学院;

天津300072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类国家公债、债券、外债;
关键词
国债; 聚类分析; Cophcnctic系数; 多标度;

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