非正态分布下的二叉树期权定价模型

安占强; 徐洁媛

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期权作为一种重要的金融衍生产品在金融领域的应用越来越广泛,从传统避险工具,到激励式期权及实物期权,可以说期权的引入导致了金融产业和金融研究的革命.对期权定价模型的研究一直是金融学的重点,期权定价模型的两大基础是连续型的柏莱克-舒尔斯模型和离散型的二叉树模型,定价模型的研究大都是在这两大基础上放松其假设条件的延伸.

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来源
《统计与决策》 |2007年第11期|8-10|共3页
作者
安占强; 徐洁媛;
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作者单位

南开大学商学院;

韩国西江大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期货贸易;
关键词
二叉树期权定价模型; 非正态分布; 金融衍生产品; 二叉树模型; 金融领域; 避险工具; 实物期权; 金融研究;

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