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基于ARCH类模型的中国农资价格波动特征分析

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摘要

运用ARCH族模型对中国农资价格波动特征进行分析。结果表明:农资价格波动存在明显的聚集性和长期记忆性;农资市场不存在所谓的高风险高回报和非对称效应。据此建议:加强政府对农资价格的宏观调控,完善农资市场体系建设和深化农资储备制度。

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来源
《中国农学通报》 |2012年第20期|210-214|共5页
作者
黄文彪; 徐学荣; 郑思宁;
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作者单位

福建农林大学经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类种植业;
关键词
农资价格; 波动特征; ARCH模型;

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