基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析

马颖; 邵秀霞; 黄蓓; 陶涛

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基于SWARCH模型的国际油价波动风险分析

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目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。

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来源
《统计与决策》 |2019年第14期|170-173|共4页
作者
马颖; 邵秀霞; 黄蓓; 陶涛;
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作者单位

中国石油大学(华东)经济管理学院;

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正文语种 chi
中图分类经济建设和发展;
关键词
SWARCH模型; VaR; 油价波动风险;

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