汇率风险下货币资产的优化组合及其算法

尹翔康; 王浣尘

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本文利用随机参数系统的优化方法探讨在汇率风险下其货币资产组合问题.根据汇率变动的随机游动假设和经济法人视风险为一种损失的假定,本文导出了在不同目标下控制货币资产组合的最优决策及其算法.如果目标是使资产未来价值的期望值最大化,最优决策可通过求解一个有约束的线性预测控制问题得到.如果目标是使资产的风险最小和未来价值的期望值最大,优化问题便是求解一个有约束的线性二次型预测控制问题.

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来源
《上海交通大学学报》 |1992年第5期|78-85|共8页
作者
尹翔康; 王浣尘;
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作者单位

上海交通大学系统工程研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类货币;
关键词
汇率风险; 货币资产; 随机优化;

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