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沪深股市的非对称性分析——基于对1996—1997年和2005年—2007年两轮牛市的比较

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本文运用非对称ARCH族模型对两轮牛市作了非对称性定量的比较分析,描述了沪深股市中"好消息"和"坏消息"在牛市下对股市波动性的影响,通过分析试图证明,中国股市已逐渐成熟,并针对结果提出了一些看法和建议,以期能对本轮牛市下的投资者和相关政策制定者有一定的启示。

著录项

来源
《河北学刊》 |2008年第3期|142-145|共4页
作者
陈芳平; 岳宏远;
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作者单位

兰州商学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类其他;
关键词
TARCH; EGARCH; 非对称性; 牛市;

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