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重尾分布下的期望收益风险度量方法

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摘要

采用一种基于投资者期望收益的风险度量方法,并给出该风险度量在Laplace分布、混合正态分布、T分布等具有重尾特征分布下的表达式及若干性质.由于这些分布能更好地拟合金融收益时间序列数据,故给出这种风险度量在重尾分布下的性质无疑具有一定的理论和现实意义.

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来源
《上海交通大学学报》 |2009年第4期|521-525|共5页
作者
吴庆晓; 刘海龙; 许友传;
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作者单位

上海交通大学安泰经济与管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
期望收益; 风险度量; 重尾分布; 投资选择;

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