局部平稳部分线性面板数据模型的统计推断

冯三营; 和文琦

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部分线性模型是一类非常重要的半参数回归模型,由于它既含有参数部分又含有非参数部分,与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。文章研究带有局部平稳协变量的固定效应部分线性面板数据模型的统计推断。首先提出一个两阶段估计方法得到模型中未知参数和非参数函数的估计,并证明估计量的渐近性质,然后运用不变原理构造出非参数函数的一致置信带,最后通过数值模拟研究和实例分析验证了该方法的有效性。

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来源
《统计与决策》 |2022年第3期|34-39|共6页
作者
冯三营; 和文琦;
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作者单位

郑州大学数学与统计学院;

战略支援部队信息工程大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
局部平稳; 部分线性模型; 面板数据; 固定效应; 一致置信带;

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