基于均值-MF-X-DMA的能源产业链投资组合策略

陈洪涛; 昝秋雨; 王锋; 叶鑫

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基于均值-MF-X-DMA的能源产业链投资组合策略

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摘要

国际能源金融市场是复杂的非线性系统,极端气候、地缘政治和金融风险等因素深刻影响能源投资活动。基于分形理论与产业链理论,提出优化中国能源产业布局及外汇能源资产配置的投资策略。结合均值-方差模型与多重分形方法,构建均值-MF-X-DMA模型,并选取标普500指数中反映能源产业链5个环节的10支股票进行分析。研究结果表明:每支股票的收益率均具有分形特征,分形市场假说适用于能源投资组合的构建;基于产业链理论的选股思路,能够构建稳定性更好、收益率更高的投资组合;与传统投资组合模型相比,除了标度为10之外,该投资组合策略在其他标度下均能取得更高的收益以及夏普比率、詹森指数和特雷诺指数,并弱化系统性风险的影响。

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来源
《系统管理学报》 |2022年第5期|964-975|共12页
作者
陈洪涛; 昝秋雨; 王锋; 叶鑫;
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作者单位

东南大学经济管理学院;

东南大学国家发展与政策研究院;

中国矿业大学经济管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;金融市场;
关键词
投资组合; 分形; 半方差; 产业链; 能源投资;

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