系统性金融风险再认识:演化、测量与检验

方芳; 林海涛

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系统性金融风险再认识:演化、测量与检验

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本文提供了系统性金融风险的演化机制,提出了优化后的系统性金融风险测量体系,并实证检验了测量体系的功能,旨在从理论和操作上为准确、全面地测量系统性金融风险提供新的认识.研究结果表明:在系统性金融风险演化过程中,资产价格与商品价格作为演化载体可以实时监测风险的大小,而国民经济各部门的杠杆率作为演化载体可以先行预测风险的大小.因而,从价格与杠杆率两个维度提出的测量体系,能够反映系统性金融风险的变化.在对测量体系实证检验后,监测指标识别出了金融系统压力较大的时期,预测指标识别出了国民经济杠杆率较高的时期,印证了价格型变量的监测功能与杠杆率型变量的预测功能.

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来源
《经济理论与经济管理》 |2017年第11期|45-57|共13页
作者
方芳; 林海涛;
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作者单位

中国人民大学经济学院;

100872;

中国人民大学经济学院;

100872;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
系统性金融风险; 演化机制; 监测指标; 预测指标;

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